モンテカルロシミュレーションとは、投資評価などでシミュレーションを行う際に、事前に予測値の設定が困難な指標について乱数などを用いて不確定要素に不確定な数値を入力できるようにし、その入力を何度も繰り返すことで投資評価などのシミュレーション結果がどのように変化するのかを検証することを通じて、不確定要素の全体の与える影響の程度を知ろうとするもの。不確定要素の入力に際して、シミュレーション使用者の意図を反映させない点でセンシティビティ分析とは異なる。
金利が従う方程式に入っている時間関数の謎は解けたと思っていたのです...
... 私がもっているパソコンや電卓で、同じようなモンテカルロシミュレ...
... exp(r)は対数正規分布に従う」ことを前提としてますよね? そして、...
... LTspiceを用いた解析に関する何か画期的ソリューションを期待されて...
... 約40分で非ユークリッド幾何学とゲーデルの不完全定理と特異ホモロ...
... さて今日は、モンテカルロ・シミュレーションのお話です。 モンテカ...
... 前回のブログで紹介したBSモデルの計算式、二項モデルの計算マクロ...
... 候補手の周囲の石8近傍だけを見る簡単なパターン ・32bitに収まるよ...
以前、プログラミング初心者向けの「データ構造とアルゴリズム」みたい...
... モンテカルロシミュレーションと経済モデルの特性を生かして所得分...